켈리공식 (주식베팅)

어느 네이버 카페에서 본 글

강원랜드에서 친구가 돈을 매번 딴다. 주종목은 블랙잭,

카지노가 이길 확률 51%, 고객이 이길 확률 49%

​

왜 매번 돈을 따고 나올까? 소규모로 균등 베팅을 하다가 자신에게 유리한 상황일 때,

베팅금액을 높여서 불리한 게임확률을 극복하고 이익을 가져간다.

https://namu.wiki/w/%EC%BC%88%EB%A6%AC%20%EB%B0%A9%EC%A0%95%EC%8B%9D

켈리 방정식 - 나무위키

켈리 공식을 이런 맥락으로 이해하면 될 거 같다. 승률과 기대수익률로 계산한 베팅비율

주식에서 개인투자자가 승리할 확률은 낮기 때문에 유리할 때 베팅을 크게해야 한다는 아이디어.

주식 투자에 접목하여 내용을 수정한 공식

여기서, 어려운 문제가 있다. 1. 승률, 2. 배당률

자칫 매우 주관적인 영역이 될 수 있기 때문에 계산하기 어려운 영역이다.

 

사회과학계통은 이래서 어려운 거 같다. 수식으로 표현을 해야 체계를 갖출 수 있는데 그 factor를 어떻게 선정할 것인가는 참 어렵네 (난 공대 나왔지만 이런 경우를 볼때는 factor값이 객관적이라 하는 일에 애정이 솟구침)

 

활용을 잘하면 퀀트투자방법이랑 섞어서 써먹을 수 있지 않을까라는 생각도 들긴한데,,, 좋은 활용방안 있으면 다음에 정리해봐야겠다.

​